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Money Management Segnali di trading

Come gestire il capitale in modo semplice, conservativo e profittevole lavorando con una size fissa calcolata in precedenza.


Money Management nel Trading
Tabella Profitto vs Max Drawdown Dax Lab


La colonna azzurra è la percentuale di profitto del mese e la colonna arancione mostra il Drawdown avuto per ottenere quel profitto.

Nell' immaginario collettivo si pensa che sia possibile ottenere performance continuative di eccellenza senza avere mai un drawdown durante i mesi.


Beh, è il momento di sfatare questo mito !


E' come avere un ristorante nel centro di Milano e considerato il Sabato sera come serata maggiormente profittevole, si possa pensare che ogni Sabato dell' anno si faccia il pienone, solo perchè si è pronti per farlo (maggiori chef in cucina, più personale in sala, aquisto maggiore di materie prime...ecc ecc)


Nel corso dell' anno ci saranno sicuramente diversi Sabati piovosi, qualche prenotazione per 10 persone che "salta" all' ultimo minuto, defezioni di personale o in cucina.


Insomma, per quanto si speri di ottenere un risultato "x" pre-confezionato, questo non è possibile.


Quello che si puo' fare è semplicemente farsi trovare pronti sia ad eventi avversi ( il Sabato di pioggia con molte defezioni ) sia ad eventi che filano lisci... (il Sabato sera di pienone )


Come farsi trovare pronti ?


  1. Avere una stima delle operazioni medie al giorno/mese

  2. Avere un parametro di Stop Loss in termini di punti

  3. Investire su ogni operazione una percentuale congrua con i dati precedenti.


MONEY MANAGEMENT INTRADAY


A differenza del Multiday è molto più semplice parametrare l' operatività Intraday poichè i parametri di SL medio e numero operazioni è costante.


Vediamo il caso specifico:


  • NUMERO OPERAZIONI MEDIE AL GIORNO: 3

  • STOP LOSS MASSIMO MEDIO ULTIMI MESI: 60 Punti

  • OPERAZIONI CONSECUTIVE IN PERDITA: 3


Con questi dati possiamo valutare l' ipotesi di giornata peggiore:


  1. Effettuo 3 operazioni

  2. Tutte 3 le operazioni vanno in Stop Loss

  3. Su tutte 3 le operazioni ho usato uno Stop Loss da 60 punti

  4. Risultato di giornata: - 180 punti


Ora si passa alla considerazione successiva, quante giornate posso avere di perdita consecutiva valutando il massimo della situazione avversa che realmente ottengo come da calcolo sopra ?


Qui subentra la bravura del Trader, ma come sappiamo, le situazioni avverse possono capitare anche al miglior ristorante del centro di Milano...


Quindi teniamoci larghi e consideriamo un' ipotesi estrema: 3 giornate consecutive di perdita al massimo delle possibilità.

  • Numero operazioni consecutive in perdita: 9

  • Perdita in punti di Stop Loss totali: - 540


Ora ti poni la domanda:


Hai mai ovuto un drawdown di 9 operazioni di fila in perdita, al massimo dello Stop Loss per un totale di - 540 punti ?


Se la risposta è NO (sei mediamente profittevole), allora il calcolo è corretto e si puo' passare al punto successivo.


Quanto sono disposto a perdere in percentuale sul mio conto di trading su -540 punti, considerando di lavorare con la stessa size per ogni operazione ?


10% ? 15 % ? 20%?


E' abbastanza soggettivo... ma ipotizziamo il 10% e facciamo il calcolo...


  • Conto di Trading: 25.000€

  • Qual' è il 10% di 25.000€ ? ..... 2.500€

  • Come posso perdere un massimo di 2.500€ su -540 punti di Stop Loss ?: 2.500/540 = 4.62€ a punto ( facciamo 5€ )


Posso permettermi di lavorare a 5€ a punto !


In questo modo semplice, ho parametrato la mia perdita massima con i dati in possesso, tutto il resto è pareggio o guadagno.


A parità di Size utilizzata, con un capitale di 25.000€ senza l' uso di interesse composto, otterrò questi risultati:


  • +250 punti (mese "difficile"): Avrò un guadagno di 1.250€ pari al 5%

  • +500 punti (mese medio): Avrò un guadagno di 2.500€ pari al 10%

  • +1000 punti (mese ottimo): Avrò un guadagno di 5.000€ pari al 20%


Se il trader è mediamente profittevole, una volta calcolata la perdita massima e trovata la size da utilizzare per ottenere una continuità operativa, la differenza di risultato è data solo dal capitale di trading utilizzato.



Il prossimo post sarà sulla gestione del Money Management Multiday.

 

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